Analyse de sensibilité de modèles à entrées dépendantes

Première partie (3h) : indices de sensibilité dans le contexte linéaire 

  • Cours (1h30)
  • Cumul quadratique, Sindices RC, PCC, SPCC, LMG, indices de multicollinéarité VIF
  • Extensions : garantir la propriété d’exclusion (PMVD) et surmonter le fléau de la dimension (RWA)
  • Cours 1 (Bertrand Iooss) : Aspects méthodologiques (45’) + 10’ questions
  • Cours 2 (Marouane Il Idrissi) : Approfondissements LMG/PMVD (25’) + 10’ questions
  • TP (1h30)
    • Analyse de jeux de données réelles
    • Analyse de modèles analytiques simples

Deuxième partie (3h30) : les effets de Shapley

  • Cours (1h45)

  • Aspects théoriques, exemples analytiques, méthodes d’estimation (Monte Carlo, permutations, kNN)

  • Effets de Shapley fiabilistes

  • Cours 1 (Bertrand Iooss et Marouane Il Idrissi) : théorie, exemples analytiques et méthodes d’estimation (1h) + 15’ questions

  • Cours 2 (Marouane Il Idrissi) : Effets de Shapley fiabilistes (30’)

    1. TP (1h30)

  • Analyse de modèles analytiques simples

  • Analyse d’un jeu de données